El Día del Carmen es una de las fiestas más singulares del pueblo.
El día del Carmen por la mañana empieza con el Rosario de la Aurora y sigue el día con ofrendas de flores que durante la mañana vienen haciendo los vecinos y devotos de la Virgen.
Por la tarde y después de la celebración de la Santa Misa, sale la imagen de Ntra. Sra. del Carmen (Patrona de Zahara de los Atunes) en procesión hacia la playa del Carmen donde se embarca en un bote y se pasea por el mar acompañada de otras embarcaciones mientras los vecinos del pueblo y veraneantes la contemplan desde la orilla. Después de un besa-mano, la imagen vuelve a su templo tras un castillo de fuegos artificiales.
Finalmente todos se reúnen en el recinto del Palacio de Zahara donde un grupo musical hace las delicias de los asistentes con bailes y cantes.
La Imagen de Ntra. Sra. del Carmen de Zahara data del siglo XVI, fue un regalo del pueblo de Vejer de la Frontera a Zahara en el año 1906 para la inauguración de la Iglesia de Zahara. En el año 1996 la imagen fue restaurada por el imaginero gaditano Luis González Rey.